吕行早年在央视电影频道有过电影电视制作的经历。2012年，执导个人首部电影《草上飞》；同年，执导由张竞达、胡中虎共同主演的战争电影《成成烽火之浴血奋战》；随后，执导由刘名洋、于非合作主演的动作电影《西域铁骑》。2015年，由其执导的剧情电影《蝴蝶有棵树》上映。
2017年，执导由秦昊、邓家佳、姚橹等联合主演的犯罪悬疑剧《无证之罪》，该剧改编自紫金陈的同名小说，讲述了在危机四伏的陷阱中，警察严良与犯罪分子之间无形博弈的故事。2018年10月，吕行获得第1届初心榜“中国十大青年电视剧导演”奖。2019年，担任助理导演的古装剧《封神演义》播出，该剧由王丽坤、罗晋搭档主演；同年，执导由赵又廷、白敬亭、乔欣联袂主演的都市职场剧《平凡的荣耀》。
初心榜
2018第1届初心榜“中国十大青年电视剧导演”奖（获奖）
科班出身的扎实理论和实践中得来的宝贵经验形成了吕行独特的艺术风格：新颖的类型定位、粗粝冷峻的叙事、可媲美电影的画面质感，在电视剧《无证之罪》中得到了完美的体现。该剧极具现实主义和个人风格，细节精湛，用直击人性的鞭挞冲击现实生活中的每一个人，而他也被誉为“有创新和极致精神的导演”。此外，他不走寻常路，将传统类型玩出了新花样，把社会派推理的故事做到了一个新高点，人物情绪的表达，故事的逻辑清晰，也达到了完美的震撼，故事风格悬而不疑，疑而不悚。